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期貨商論壇/選擇權 賣方布局
Jun 12th 2014, 18:20
在缺乏利多消息推動下,美股四大指數紛紛回檔下修,亞股昨(12)日也是全盤皆墨,其中,台股主要權值股缺乏買盤,加權指數大多在平盤下游走;台指期小幅開高後陷入多空拉鋸,但下方支撐力道不弱,短空也難有大展拳腳的空間,盤中更是再寫新高。
終場選擇權波動率先升後降,期現貨原有的大幅逆價差也收斂至逆價差3點,顯示期貨市場樂觀氛圍持續增溫。
以選擇權角度來觀察,從隱含波動率和未平倉量變動來分析,目前近月最大未平倉量序列仍維持在9,300點的買權與8,900點的賣權,並未有明顯的變化,且價平附近的買賣權都大致呈現未平倉量增加而選擇權波動率下滑,以賣方布局為主,顯示上有壓下有撐的態勢,恐使得指數陷入高檔整理。
不過,台指期6月合約的下檔支撐穩固,並未因國際股市下跌的影響而有所轉弱,且近期甩尾拉升的戲碼頻頻上演,說明中多積極穩盤的一面。短線上法人籌碼表現仍算穩定,技術面也依舊呈現多頭排列,有助於維持大盤緩步攻堅的基調,因此,在盤勢上升格局未有太大改變前,逢低可偏多思考。
(元大寶來期貨提供)
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alotirlqa
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